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外汇营业中央:2月24日首试运走利率期权营业及相关服务
时间:2020-01-07   作者:admin  点击数:

1月2日,外汇营业中央发布关于试点利率期权营业相关准备事项的关照,关照称,为更益发挥银走间利率衍生品市场对实体经济声援作用,已足市场成员利率风险管理需要,完善利率风险定价机制,经中国人民银走批复批准,全国银走间同业拆借中央(以下简称营业中央)将于2020年2月24日首试运走利率期权营业及相关服务,请各市场成员积极做益营业开展的各项准备做事。

营业权限上,关照指出,已开通利率互换营业权限的市场成员需挑交《利率期权市场营业成员申请外》,申请开展利率期权营业。其他市场成员除挑交申请外外,还需挑交内部操作规程、风险管理制度等。请求有意参与利率期权营业的市场成员,于2020年2月7日前递交申请。

关于试点利率期权营业相关准备事项的关照

银走间本币市场成员:

为更益发挥银走间利率衍生品市场对实体经济声援作用,资源中心已足市场成员利率风险管理需要,完善利率风险定价机制,经中国人民银走批复批准,全国银走间同业拆借中央(以下简称营业中央)将于2020年2月24日首试运走利率期权营业及相关服务,请各市场成员积极做益营业开展的各项准备做事。现将相关事项关照如下:

一、营业时间

每周一至周五(国家法定节伪日调整除外)北京时间9:00-12:00,13:30-17:00。

二、营业品栽

挂钩LPR1Y/LPR5Y的利率互换期权、利率上/下限期权。期权类型为欧式期权。

三、营业报价

(一)营业权限

已开通利率互换营业权限的市场成员需挑交《利率期权市场营业成员申请外》,申请开展利率期权营业。其他市场成员除挑交申请外外,还需挑交内部操作规程、风险管理制度等。

请有意参与利率期权营业的市场成员,于2020年2月7日前递交申请。

(二) 营业手段

营业中央挑供对话报价和点击成交两栽营业手段。各市场机构答按照自己需要开展利率期权营业。

(三)报价机构

营业中央构造报价机构议决营业编制以点击成交报价等手段向市场挑供利率期权双边报价,并进走日终摇曳率弯线报价。

利率互换弯线报价机构可向营业中央申请成为利率期权报价机构,有意者请于2020年2月7日前与营业中央相关。

(四)编制接口

即日首盛开申请下走接口,包括CSTP接口和CMDS接口。

(五)利率期权培训

为挑高市场成员营业准备效果,营业中央拟于2020年1月中旬在北京、上海开展利率期权营业培训。详细安排另走关照。

四、相关人新闻

营业相关人:

刘奕成 021-20693787 liuyicheng@chinamoney.com.cn

接口相关人:

刘猛超 021-38585457 liumengchao@chinamoney.com.cn

特此关照。

附件:利率期权市场营业成员申请外

全国银走间同业拆借中央

2019年12月31日

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